Усі 32 найбільші банки США зберегли б капітал вище мінімальних нормативних вимог навіть в умовах важкої рецесії — про це Федеральна резервна система повідомила в середу за підсумками щорічного стрес-тесту.
За гіпотетичним сценарієм банки зазнали б понад $708 млрд збитків за кредитами. Сукупний показник капіталу при цьому знизився б лише на 1,6 відсоткового пункта — з 12,8% до 11,2%, що помітно вище за регуляторні пороги.
Що саме перевіряла ФРС
Щорічні стрес-тести приписані законом Додда — Френка: Конгрес запровадив цю процедуру після фінансової кризи 2008 року, щоб пересвідчитися, що великі банки тримають достатньо капіталу для проходження важких економічних умов. Перевірка охоплює банки з активами від $100 млрд. Цього року до вибірки увійшли, зокрема, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs і Morgan Stanley.
Жорсткість сценарію лишилася на рівні торішньої: безробіття зростає до 10%, ціни на комерційну нерухомість падають на 39%, на житло — на 30%. Економіка в моделі стискається на 4,6%, а фондовий ринок втрачає 58%.
Де зосереджені збитки
Найбільша частка втрат припала на кредитні картки — близько $200 млрд. Комерційні та промислові кредити додали приблизно $160 млрд, комерційна нерухомість — близько $75 млрд.
Капітал тягнули вниз дві сили: більші кредитні збитки через зрослі баланси та жорсткіші припущення, а також послаблення нереалізованого прибутку за цінними паперами. У зворотний бік спрацювали вищі процентні доходи: сильні нещодавні результати банків і менший масштаб змодельованого зниження ставок із запасом перекрили обидва негативні чинники.
Віцеголова ФРС з нагляду Мішель Боуман назвала результат свідченням стійкості системи.
«Сьогоднішні результати підкреслюють міцність банківської системи. У міру того як ми працюємо над підвищенням прозорості та підзвітності стрес-тесту, відгуки громадськості допоможуть нам і надалі його вдосконалювати та зміцнювати довіру до стрес-тесту і його результатів», — заявила Боуман.
На вимоги до капіталу підсумки тесту не вплинуть: поточні рівні діють до 2027 року, коли наберуть чинності переглянуті моделі збитків, що враховують отримані зауваження.
Джерело: BeInCrypto
